Проекты 2022

1.   «Исследование эффективности рынка опционов на криптовалюты»
Основной задачей нашего исследования является изучение того, как ценовые шоки криптовалют отражаются на рынке опционов, позволяющем хеджировать данные шоки. Найденные нами результаты могут способствовать выработке опционных стратегий по сглаживанию возможных значительных ценовых колебаний криптовалют и уменьшению их влияния на рискованность вложений в них.

2.   «Моделирование динамики ликвидности на финансовых рынках»
Задачей нашего исследования является построение детальной модели конкуренции на финансовых рынках, которая может делать теоретические предсказания о поведении финансовых институтов в момент вхождения на рынок новых участников в зависимости от ликвидности и глубины рынка. Мы показываем обратную связь между глубиной рынка и вероятностью входа новых участников, возникающей из-за стратегического поведения участников, которые уже доминируют на нем.

3.   «Оптимизация портфеля облигационными фондами во время суверенного дефолта»
Используя данные по портфелям 1200 международных облигационных фондов - держателей суверенного долга Аргентины, мы исследуем их поведение во время суверенного дефолта Аргентины. Данное исследование имеет большую актуальность в связи с ростом суверенных долгов стран с низким кредитным рейтингом и высокой вероятности новых суверенных дефолтов после сворачивания политики количественного смягчения ведущими центральными банками. В связи с этим важно изучить то, как фонды, специализирующиеся на суверенных облигациях развивающихся стран, оптимизируют свои портфели во время дефолтов по облигациям в их портфеле.